BASEL III - nejdůležitější změny

6. února 2025 od 8.45 do 17.00

Česká bankovní asociace
Italská 69, Praha 2 | mapa

Cena:
10 000 Kč bez DPH (pro členy ČBA)
12 000 Kč bez DPH (pro ostatní)

Přihlaste se

Účastníci se seznámí s nejnovějšími změnami v transpozici směrnic CRD6 a nařízení CRR3, které mají zásadní vliv na bankovní sektor. Seminář pokryje klíčové oblasti, jako jsou nové metodiky pro hodnocení kreditního rizika, integrace ESG rizik a implementace výstupního prahu. Budeme mluvit i o změnách ve výpočtu kreditních RWA.

Co se na semináři dozvíte:

  • Praktické dopady Basel III na kreditní rizika
  • Novinky v kapitálových požadavcích podle CRR3 a CRD6
  • Integrace ESG rizik do řízení kreditních expozic
  • Výstupní práh a jeho vliv na interní modely
  • Novinky v operačních a tržních rizicích  
  • Přehled změn v regulaci a compliance pro bankovní sektor

Pro koho je seminář určen:

  • Pracovníky bank a úvěrových institucí
  • Manažery a pracovníky řízení rizik a compliance
  • Všechny, kteří se chtějí dozvědět více o tématu CRD6 a CRR3

Harmonogram dne

8.20 Zahájení registrace

8.45 Úvodní slovo

9.00-9.40
Transpozice Basel III do českého právního řádu
Mgr. Ing. Jaroslav Křemen, vedoucí oddělení Bankovnictví, odbor Finanční trhy, Ministerstvo financí ČR

  • Novela zákona o bankách

9.40-10.00
Klíčové změny Basel III
Jitka Svobodová, odbor regulace finančního trhu I, sekce regulace a mezinárodní spolupráce, Česká národní banka

  • Vyhláška ČNB


10.00-10.20 Přestávka na kávu

10.20-11.20
Kreditní riziko v režimu CRD6 a CRR3
Petr Myška, Head of Enterprisewide Risk Management, Česká spořitelna

  • Metodické dopady CRR3 na rizikově vážená aktiva podle IRB a standardizovaného přístupu
  • Output floor: mechanismus zavedení dolní meze kapitálových požadavků podle IRB na základě hodnoty podle standardizovaného přístupu
  • Číselné dopady na hodnoty rizikově vážených aktiv

11.20-12.20
Integrace ESG do plánů a strategií a do posouzení kreditního rizika
Tomáš Suchomel, Head of Risk Management, ING Czech Republic 

  • Požadavky na řízení environmentálních, sociálních a správních rizik (ESG)
  • Okénko na český bankovní trh - Integrace ESG do plánů a strategií
  • Ukázky z praxe - Integrace ESG rizik do posouzení úvěrového rizika
    - Materiality assessment na úvěrovém portfoliu
    - ESG risk assessment na úrovni klientů
  • Q&A

    12.20-13.20 Společný oběd

    13.20-14.20
    Novinky v tržních rizicích - CVA, CCR
    Přednášející bude upřesněn


    14.20-15.00
    Basel III v operačních rizicích
    Přednášející bude upřesněn


    15.00-15.20 Přestávka na kávu


    15.20-16.00
    Dopady na strategii kapitálového řízení
    Přednášející bude upřesněn

    • Jak nové regulace ovlivňují požadavky na kapitálové rezervy a likviditu

    • Praktické změny v řízení kapitálu u systémově významných institucí

16.00-17.00
Shrnující panelová diskuze
Moderuje: Martin Fleischmann, gestor komise pro bankoví regulaci, ČBA



17.00 Ukončení semináře