Odborný seminář

ICAAP V PRAXI

Regulatorní povinnost, nebo strategický nástroj pro nejistou dobu?

22. září 2026 od 8.45 do 16.30

Česká bankovní asociace
Italská 69, Praha 2 | mapa

Cena:
10 000 Kč bez DPH (pro členy ČBA)
12 000 Kč bez DPH (pro ostatní)

Přihlaste se

Proces interního hodnocení kapitálové přiměřenosti (ICAAP) se v bankách za poslední roky výrazně proměnil. Z regulatorního požadavku se stal komplexní proces zahrnující risk materiality assessment, stresové testování, kapitálové plánování, limity, governance i vazbu na strategii banky. Klíčová otázka proto dnes nezní jen zda ICAAP splňuje očekávání dohledu, ale také nakolik jeho výstupy skutečně pomáhají řídit banku v prostředí nejistoty.

Seminář propojí pohled dohledu, interpretaci aktuálních SREP témat a praktické zkušenosti bank. Zaměří se na roli ICAAP a ILAAP v rámci SREP, práci s riziky Pilíře II, vznik P2R a P2G, vztah mezi Pilířem I a Pilířem II i na obtížně kvantifikovatelná rizika, jako jsou cyber, ESG, geopolitická, modelová či regulatorní rizika.

Dopolední část nabídne regulatorní rámec a pohled na očekávání dohledu, odpoledne naváže bankovní praxí: jak je ICAAP začleněn do governance, jak se využívá pro skutečné řízení rizik a kapitálu a jak banky přistupují k novým rizikům. Závěrečná panelová diskuse otevře otázku, zda je ICAAP především regulatorní povinností, nebo strategickým nástrojem pro nejistou dobu.

Klíčová témata

  • ICAAP jako regulatorní povinnost vs. skutečný nástroj řízení banky
  • Role ICAAP a ILAAP v rámci SREP hodnocení
  • Aktuální očekávání dohledu a klíčová SREP témata pro banky
  • Pilíř II v praxi: rizika, kapitálová potřeba a obhajoba přístupu
  • P2R a P2G: principy, logika a praktický význam pro banky
  • IRRBB, koncentrace a další hlavní zdroje Pillar II požadavků
  • Překryvy mezi Pilířem I a Pilířem II a riziko double countingu
  • Obtížně kvantifikovatelná rizika v ICAAP: cyber, ESG, geopolitika, model risk
  • Governance ICAAP: zapojení risku, financí, treasury a managementu
  • SREP proces z pohledu bank: data, komunikace s dohledem a praktické dopady

Program

8.45–9.00
Úvodní slovo, zahájení semináře

9.00–9.30
ICAAP & SREP: co je jejich role v dnešním řízení banky?
Gabriel Marosi, ředitel finančního poradenství v oblasti ESG a řízení rizik, Deloitte 

  • ICAAP jako interní proces hodnocení kapitálové přiměřenosti
  • SREP jako dozorové hodnocení rizikového profilu banky
  • rozdíl mezi Pilířem I a Pilířem II
  • vztah ICAAP, ILAAP, RAF, kapitálového plánování a strategie

9.30–9.50
Přestávka na kávu

9.50–11.50
ICAAP v SREP kontextu – jak dohled přemýšlí
Jan Sobotka a Luděk Palán, Česká národní banka

  • ICAAP jako vstup do SREP hodnocení
  • ICAAP a ILAAP jako provázané vstupy do SREP
  • Pilíř II - jaké části mají největší váhu a proč
  • Jak kvantifikovat a ohodnotit rizika z Pilíře II?
  • Jak probíhá SREP assessment?
  • IT SREP, AML SREP a další klíčové oblasti
  • Stanovení kapitálových požadavků P2R a doporučení P2G?
  • Potenciální překryvy mezi PI a PII a jak se vyhnout double countingu
  • Typické SREP nálezy

11.50–12.30
Co ukazují poslední výsledky SREP: P2R, IRRBB, likvidita a implikace pro ICAAP

  • Proč je IRRBB významnou složkou Pilíře II?
  • Co znamenají rozdíly mezi velkými, středními a menšími institucemi?
  • Jak číst nízké využití P2G?
  • Proč se pozornost přesouvá i k likviditě, depozitní stabilitě a funding struktuře?
  • Co z toho plyne pro přípravu ICAAP/ILAAP?

12.30–13.30
Společný oběd

13.30–14.10
ICAAP jako proces řízení banky: governance, odpovědnosti a využití výstupů
Martina Orsáková, Enterprisewide Risk Management, Česká spořitelna, a.s.

  • Jak je ICAAP proces ukotven v governance banky?
  • Kdo je vlastníkem procesu?
  • Role risku, financí, treasury, ALM, boardu a interního auditu
  • Jak se pracuje s risk materiality assessmentem?
  • Jak výstupy ICAAP vstupují do strategie, RAF a kapitálového plánování?
  • Co se používá pro řízení banky, pokud ICAAP není hlavním nástrojem

14.10–14.50
Pilíř I vs. Pilíř II: jak v bance obhájit kapitálovou potřebu nad rámec regulace
Radoslav Míšek, ředitel řízení rizik, J&T BANKA, a.s.  
Tadeáš Krejčí, Risk Manager, J&T BANKA, a.s.

  • Rozdíl mezi Pilířem I a Pilířem II v interním řízení kapitálu
  • Kreditní riziko a koncentrace
  • Využití portfoliových modelů nebo alternativních přístupů
  • IRRBB a jeho kvantifikace v Pilíři II
  • Double counting mezi Pilířem I a Pilířem II
  • Jak se kapitálová potřeba vysvětluje interně i vůči dohledu?

14.50–15.20
Nová a obtížně kvantifikovatelná rizika v ICAAP

  • Kdy riziko kvantifikovat kapitálově a kdy řídit jinými nástroji?
  • Limity modelování a role expertního úsudku
  • Vazba na stress testing a scénářové analýzy

15.20–15.40
Přestávka na kávu

15.40–16.30
ICAAP a SREP v praxi: kam se posouvá dohled a řízení kapitálu? | Panelová diskuse
Martina Orsáková, Enterprisewide Risk Management, Česká spořitelna, a.s.
Radoslav Míšek, ředitel řízení rizik, J&T BANKA, a.s.

  • Nakolik je dnes ICAAP skutečně využíván pro řízení banky?
  • Které části ICAAP jsou pro banku nejhodnotnější – a které jsou spíš regulatorní zátěž?
  • Používají banky pro reálné řízení rizik jiné nástroje než ICAAP? Jaké a proč?
  • Jsou dnes hlavní hrozbou kapitálová rizika, nebo spíše likvidita, funding, kybernetická a geopolitická rizika?
  • Jak by měl ICAAP pracovat s riziky, která se obtížně kvantifikují?
  • Má SREP add-on motivační efekt, nebo je vnímán spíše jako nutné regulatorní břemeno?
  • Jaký prostor by měl být v SREP procesu pro dialog a obhajobu pohledu banky?
  • Jak v praxi funguje proporcionalita – nejsou velké banky přeregulované a malé banky přetížené?
  • Lze očekávat kapitálové přirážky za ESG nebo jiná nová rizika?

16.30 Ukončení semináře