Odborný seminář ČBA

STRESOVÉ TESTOVÁNÍ napříč riziky 

5. února 2026 | 8.45-16.30

Česká bankovní asociace
Italská 69, Praha 2 | mapa

Cena:

10 000 Kč bez DPH (pro členy ČBA)
12 000 Kč bez DPH (pro ostatní)
(případně 480 EUR při platbě ze zahraničí)

Přihlaste se ještě dnes a buďte u toho!

Přihlaste se

Stresové testování se během několika let změnilo z technického cvičení na klíčový prvek řízení banky. Turbulentní ekonomické prostředí, pády významných bank, tlak na likviditu i dramatické úrokové změny ukázaly, že kvalita stresových scénářů rozhoduje o stabilitě institucí. Regulátoři zároveň přitvrzují v očekáváních – od klimatických stresových testů až po detailní požadavky v rámci ICAAP/ILAAP a SREP.

Seminář nabízí jedinečnou příležitost získat přehled o tom, jak k modernímu stresovému testování přistupuje regulace, jak se mění praxe bank a jak lze do procesu zapojit data, automatizaci a AI. Přijďte získat inspiraci, konkrétní postupy i doporučení, která vám pomohou posílit odolnost banky napříč všemi typy rizik — likviditním, kreditním, tržním i ESG.

Hlavní témata semináře:

  • Stresové testování v roce 2026 - regulatorní priority a trendy

  • Likvidita: reflexe posledních let

  • Tržní rizika a IRRBB

  • ESG & climate stress testing

  • Kreditní riziko v nové éře

  • Budoucnost stresového testování. AI, data & integrační přístup 

Seminář je určen všem, kteří v bankách a finančních institucích zodpovídají za řízení rizik, plánování kapitálu a stabilitu organizace. Zejména:

  • manažerům a specialistům v řízení rizik (kreditní, likviditní, tržní, operační, ESG)

  • odborníkům odpovědným za ICAAP/ILAAP, SREP a interní stresové testy

  • pracovníkům ALM, treasury a strategického plánování

  • expertům na modelování rizik a IFRS 9

  • datovým analytikům a specialistům na AI/automatizaci v risk managementu

  • interním auditorům a regulatorním specialistům

  • členům managementu, kteří potřebují porozumět dopadům stresových scénářů na řízení banky

Vhodné jak pro zkušené profesionály, tak pro ty, kteří chtějí do tématu vstoupit s aktuálními regulatorními i praktickými poznatky. 

Harmonogram dne

8.45–9.00
Úvodní slovo, zahájení semináře
Andrea Šindelová, manažerka vzdělávání, Česká bankovní asociace

9.00 – 10.15
Stresové testování v roce 2026 - regulatorní priority a trendy
Tomáš Kadrmas, odbor makroobezřetnostních analýz, sekce finanční stability a restrukturalizace, Česká národní banka

  • Přehled přístupů EBA, ECB, ČNB a posledních EBA/ECB stress testů
  • Nové požadavky pro ICAAP/ILAAP a SREP – jak stresové testy ovlivňují P2R/P2G
  • Role makroekonomických scénářů (cross-risk consistency)
  • Reverzní stresové testování (reverse ST)
  • Zkušenosti z let 2020–2024 (pandemie, inflace, úrokový šok, bank failures)

10.15 – 10.45 Přestávka na kávu

10.45 – 11.30
Likvidita: reflexe posledních let
Tadeáš Krejčí, Řízení Finančních Rizik, J&T BANKA, a.s.

  • Co změnily pády SVB, Signature, Credit Suisse

  • Stresové testování depozitních odlivů

  • Fire-sale efekty a koncentrace likvidních portfolií

  • Zohlednění behaviorálních faktorů klientů

  • Quick ratio vs. LCR/NSFR stress testy

  • Reputační šoky a run dynamics

11.30 – 12.15
Tržní rizika a IRRBB
Martin Macko, Zakladatel a CEO společnosti Bearning

  • Úrokové šoky 2022–2024 a jejich dopad na ALM řízení

  • Stresové testování IRRBB vs. EVE/NII požadavky

  • Spread risk in the banking book

  • "Combined" scénáře – úrokový šok + kreditní zhoršení + likviditní šok 

12.15 – 13.15 Společný oběd

13.15 – 14.00
ESG & climate stress testing
Radek Laštovička, Director, EY  

  • EBA Gudelines na environmentální scénářové analýzy
  • Klimatické scénářové analýzy
  • Geopolitický stress testing

14.00 – 14.45
Kreditní riziko v nové éře
Petr Franěk, ředitel strategického řízení, Česká spořitelna 

  • Stresování nepozorovaného -  lessons learnt z posledních krizí (pandemie, inflace)

  • Zohlednění nových zdrojů rizik - geopolitika, klima

  • Granularita stress testů

  • Propojení s IFRS9 (forward-looking modelling) 

14.45 – 15.00 Přestávka na kávu

15.00 – 16.30 
Budoucnost stresového testování (Panelová diskuse / Q&A)
Moderuje: Martin Fleischmann, gestor komise pro bankovní regulaci, Česká bankovní asociace
Radek Laštovička, Director, EY
Petr Franěk, ředitel strategického řízení, Česká spořitelna 
Radoslav Míšek, ředitel řízení rizik, J&T BANKA, a.s.
Pavel Březina, ČSOB a.s.