Odborný seminář ČBA

STRESOVÉ TESTOVÁNÍ napříč riziky 

5. února 2026 | 8.45-16.30

Česká bankovní asociace
Italská 69, Praha 2 | mapa

Cena:

10 000 Kč bez DPH (pro členy ČBA)
12 000 Kč bez DPH (pro ostatní)
(případně 480 EUR při platbě ze zahraničí)

Přihlaste se ještě dnes a buďte u toho!

Přihlaste se

Stresové testování se během několika let změnilo z technického cvičení na klíčový prvek řízení banky. Turbulentní ekonomické prostředí, pády významných bank, tlak na likviditu i dramatické úrokové změny ukázaly, že kvalita stresových scénářů rozhoduje o stabilitě institucí. Regulátoři zároveň přitvrzují v očekáváních – od klimatických stresových testů až po detailní požadavky v rámci ICAAP/ILAAP a SREP.

Seminář nabízí jedinečnou příležitost získat přehled o tom, jak k modernímu stresovému testování přistupuje regulace, jak se mění praxe bank a jak lze do procesu zapojit data, automatizaci a AI. Přijďte získat inspiraci, konkrétní postupy i doporučení, která vám pomohou posílit odolnost banky napříč všemi typy rizik — likviditním, kreditním, tržním i ESG.

Hlavní témata semináře:

  • Stresové testování v roce 2026 - regulatorní priority a trendy

  • Likvidita: reflexe posledních let

  • Tržní rizika a IRRBB

  • ESG & climate stress testing

  • Kreditní riziko v nové éře

  • Budoucnost stresového testování. AI, data & integrační přístup 

Seminář je určen všem, kteří v bankách a finančních institucích zodpovídají za řízení rizik, plánování kapitálu a stabilitu organizace. Zejména:

  • manažerům a specialistům v řízení rizik (kreditní, likviditní, tržní, operační, ESG)

  • odborníkům odpovědným za ICAAP/ILAAP, SREP a interní stresové testy

  • pracovníkům ALM, treasury a strategického plánování

  • expertům na modelování rizik a IFRS 9

  • datovým analytikům a specialistům na AI/automatizaci v risk managementu

  • interním auditorům a regulatorním specialistům

  • členům managementu, kteří potřebují porozumět dopadům stresových scénářů na řízení banky

Vhodné jak pro zkušené profesionály, tak pro ty, kteří chtějí do tématu vstoupit s aktuálními regulatorními i praktickými poznatky. 

Harmonogram dne

8.45–9.00
Úvodní slovo, zahájení semináře

9.00 – 10.15
Stresové testování v roce 2026 - regulatorní priority a trendy
Tomáš Kadrmas, odbor makroobezřetnostních analýz, sekce finanční stability a restrukturalizace, Česká národní banka

  • Přehled přístupů EBA, ECB, ČNB a posledních EBA/ECB stress testů
  • Nové požadavky pro ICAAP/ILAAP a SREP – jak stresové testy ovlivňují P2R/P2G
  • Role makroekonomických scénářů (cross-risk consistency)
  • Reverzní stresové testování (reverse ST)
  • Zkušenosti z let 2020–2024 (pandemie, inflace, úrokový šok, bank failures)

10.15 – 10.30 Přestávka na kávu

10.30 – 11.30
Likvidita: reflexe posledních let
Přednášející bude doplněn

  • Co změnily pády SVB, Signature, Credit Suisse
  • Stresové testování depozitních odlivů
  • Fire-sale efekty a koncentrace likvidních portfolií
  • Zohlednění behaviorálních faktorů klientů
  • Quick ratio vs. LCR/NSFR stress testy
  • Reputační šoky a run dynamics

11.30 – 12.15
Tržní rizika a IRRBB
Přednášející bude doplněn 

  • Úrokové šoky 2022–2024 a jejich dopad na ALM řízení
  • Stresové testování IRRBB vs. EVE/NII požadavky
  • Spread risk in the banking book
  • "Combined" scénáře – úrokový šok + kreditní zhoršení + likviditní šok

12.15 – 13.15 Společný oběd

13.15 – 14.00
ESG & climate stress testing
Přednášející bude doplněn 

  • Požadavky ECB – climate risk guide, EBA ESG Pillar 3
  • Fyzické vs. tranzitní riziko
  • Scénářové modelování dopadů na PD, LGD, NII, tržní riziko
  • Klimatické scénáře NGFS
  • Pohled z praxe. jak banky modelují dopady na jednotlivé sektory

14.00 – 14.45
Kreditní riziko v nové éře
Petr Franěk, ředitel strategického řízení, Česká spořitelna 

  • Jak modelovat zvýšenou volatilitu PD/LGD po pandemii a inflaci
  • Kapitálová přiměřenost v zátěžových scénářích
  • Retail vs. SME vs. korporace pod tlakem ESG, energií, úroků
  • Stresování portfoliové kvality při poklesu ekonomické aktivity
  • Propojení s IFRS9 (forward-looking modelling)

14.45 – 15.00 Přestávka na kávu

15.00 – 15.30
Budoucnost stresového testování. AI, data & integrační přístup
Přednášející bude doplněn 

  • Jak banky využívají machine learning a automatizaci v procesu ST
  • Pré-processing dat, velké datové sady, early warning indicators
  • Integrované testování napříč riziky (liquidity + credit + market)
  • Governance – častý problém v SREP review

15.30 – 16.30
Panelová diskuze / Q&A
Petr Franěk, ředitel strategického řízení, Česká spořitelna 
Radoslav Míšek, ředitel řízení rizik, J&T BANKA, a.s.