Odborný seminář ČBA
STRESOVÉ TESTOVÁNÍ napříč riziky
5. února 2026 | 8.45-16.30
Česká bankovní asociace
Italská 69, Praha 2 | mapa
Cena:
10 000 Kč bez DPH (pro členy ČBA)
12 000 Kč bez DPH (pro ostatní)
(případně 480 EUR při platbě ze zahraničí)
Přihlaste se ještě dnes a buďte u toho!
Stresové testování se během několika let změnilo z technického cvičení na klíčový prvek řízení banky. Turbulentní ekonomické prostředí, pády významných bank, tlak na likviditu i dramatické úrokové změny ukázaly, že kvalita stresových scénářů rozhoduje o stabilitě institucí. Regulátoři zároveň přitvrzují v očekáváních – od klimatických stresových testů až po detailní požadavky v rámci ICAAP/ILAAP a SREP.
Seminář nabízí jedinečnou příležitost získat přehled o tom, jak k modernímu stresovému testování přistupuje regulace, jak se mění praxe bank a jak lze do procesu zapojit data, automatizaci a AI. Přijďte získat inspiraci, konkrétní postupy i doporučení, která vám pomohou posílit odolnost banky napříč všemi typy rizik — likviditním, kreditním, tržním i ESG.
Hlavní témata semináře:
Stresové testování v roce 2026 - regulatorní priority a trendy
Likvidita: reflexe posledních let
Tržní rizika a IRRBB
ESG & climate stress testing
Kreditní riziko v nové éře
Budoucnost stresového testování. AI, data & integrační přístup
Seminář je určen všem, kteří v bankách a finančních institucích zodpovídají za řízení rizik, plánování kapitálu a stabilitu organizace. Zejména:
manažerům a specialistům v řízení rizik (kreditní, likviditní, tržní, operační, ESG)
odborníkům odpovědným za ICAAP/ILAAP, SREP a interní stresové testy
pracovníkům ALM, treasury a strategického plánování
expertům na modelování rizik a IFRS 9
datovým analytikům a specialistům na AI/automatizaci v risk managementu
interním auditorům a regulatorním specialistům
členům managementu, kteří potřebují porozumět dopadům stresových scénářů na řízení banky
Vhodné jak pro zkušené profesionály, tak pro ty, kteří chtějí do tématu vstoupit s aktuálními regulatorními i praktickými poznatky.